1、 平台整理突破的确认以及交易规则。 A、 平台窄幅整理突破
期货形态要求
一、窄幅,收盘价格在2%以内波动
二、时间,维持的时间大于等于5天,盘整时间越
长,有效性越高。
期货交易规则
一、入场标准。顺势突破优于逆向突破,入场要
求更激进以突破盘整区的实体高低点为标准,逆向突破则以突破高低点为标准。 二、止损以及仓位。窄幅整理突破的有效性是最
高的一种形式,止损以总资金的2%,止损条件以反向突破高低点为标准。为区分顺势
以及逆势突破,顺势止损2%,逆势突破以1%。
仓位按照总资金止损额的2%或1%,套算入场价与止损位之间的差额得出开多少头寸。 三、跟踪控制。
⑴当市场以跳空形式突破,并且幅度在1%以上,入场后的止损条件变更为当缺口回补;⑵当入场后,品种盈利幅度达到2%以上,单子的处理规则变更为保本;⑶加仓的规则与开仓的规则一致,并且处理规则也是相同。 四、出局条件。
出局,趋势行情中,出局主要以市场的回落或反弹超过了之前的高低点为标准,非常明确。而大在的区间整理中,头寸入场后的出局条件以反向突破为准。另外,当市场处在加速期,连续上涨或下跌的幅度超过10%,甚至更多,出局条件更改为遇到重要的阻力或支撑位,或是典型的K线组合,逢利润最大化出局。
B、 箱体整理突破。
1、突破要求:其为窄幅平台整理突破的变体,属宽幅区间整理突破。可分为5%幅度内的小区间,10%以内的大区间,区间内的极限高点与低点相近。平台整理的时间长,小箱体在3周以上,大箱体在3个月以上、半年甚至更长,时间越长积累的行情越大,突破有效性越高。因为幅度较大,入场时,最好有其他K线组合或者小突破为辅助。 2、箱体整理突破的交易规则。
一、入场规则。以突破箱体的最低价为标准,并且以收盘突破为标准。当箱体内同时存在其他形式突破,以其他形式突破优先,以箱体突破加仓。
二、止损。主要以突破后的箱体中轴止损,具体算法以区间内最高价和最低价的一半为准。
三、仓位。形体突破辨别难度大,易形成假突破,止损幅度大。在突破类型中次之,仓位以总资金的1%来衡定。
四、跟踪控制以及出局条件与窄幅整理突破的处置规则一致。
3、形态整理突破 A、三角形收敛突破
形态要求: 与平台整理突破相近,都是市场越盘越窄,到最后选择方向突破。高点不断降低,低点不断抬高,高点和低点能连成短期趋势线,呈窄幅收敛状。大的三角形收敛可能持续几个月,小的三角形收敛也可能在三周左右。时间越长,有效性越高,孕育的行情也越大。
一、入场条件。以突破收敛过程中左侧最近的高
点或者低点为标准,同时符合击破了上升或者下降趋势线要求。
二、止损和仓位。由于三角形收敛整理形态可靠
性高,仓位与窄幅平台整理相当,以账户资金的2%为风险度。止损条件以入场后,市场反向突破高低点为准。
三、跟踪控制以及出局条件与前面规则一致。
C、 W底,M头形突破。
期货形态要求