申万菱信量化小盘(代码:163110)成立于2011年6月,最新规模为2亿元,成立以来年化收益高达19.6%。业绩比较基准为中证500指数×90%+同业存款利率×10%。

长期业绩稳健:自成立以来,该基金在2012至2014年这三个自然年度中以及2015年初至今,均取得了稳定的正收益。截至上周五,成立以来的累计业绩回报高达117.8%,年化收益高达19.6%。数据显示,该基金近三年的Jense和Sharpe指标分列同类基金第二位和第一位。

专注小盘股投资:该基金是一只以小盘股为主要投资对象的基金,合约规定投资小盘股的比例不低于股票资产的90%,并以中证500指数为业绩比较基准。该基金定义的小盘股排除了市场上流通市值排名前10%的股票,剩余的股票流通市值加总约占总流通市值的50%,个股平均流通市值约40亿元。可以看出,该基金的股票选择范围较为宽泛,便于基金管理人构建投资组合。

维持高仓位,量化策略精选个股:合约规定该基金的最低股票仓位为85%,以数量化投资为投资策略。该基金在实际投资中保持了较高的仓位水平,其核心投资策略为基金管理人开发的量化小盘投资模型,主要包括通过财务分析模型选出基本面扎实的初始股票池,通过多因子Alpha选股模型筛选出核心股票池,在这基础上,通过组合优化模型选择股票构建投资组合,并持续不断的动态修正与调整,实现投资目标。