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2017年4月25日国债期货早报
作者:tangyuan 更新时间:2017-4-25 11:36:45 点击数:
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【昨日国债期市】

5年期国债期货主力合约TF1706开盘98.390元,最高98.390元,最低98.030元,收盘98.140元,下跌-0.290元,跌幅-0.29%,振幅0.360元,成交10477手,较昨日增加1830手,持仓21636手,增仓1078手。10年期国债期货主力合约T1706开盘95.690元,最高95.780元,最低95.270元,收盘95.390元,下跌-0.460元,跌幅-0.48%,振幅0.510元,成交53953手,较昨日增加4050手,持仓52350手,减仓10手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为170007.IB,IRR为0.64%,10年期活跃CTD券为170004.IB,IRR为-0.97%,目前R007约3.89%,无正向期现套利机会。

现券方面,今日利率债市场收益率整体上行。午后农发续发3、7、15年期,中标利率整体上行,且期限越长上行幅度愈大。截止日终,国债收益率曲线上行1-5BP;国开债曲线整体上行3-4BP;农发行债、进出口行债收益率曲线整体有明显上行,长端上行幅度较大。具体来看,国债曲线3年期170002带动曲线对应期限上行2BP至3.19%;5年期170007带动曲线对应期限上行6BP至3.38%;7年期170006带动曲线对应期限上行1BP至3.5%;10年期170004带动曲线对应期限上行4BP至3.5%;30年期170005带动曲线对应期限上行3BP至3.9%。

货币市场方面,4月24日银行间质押式回购市场共成交21388亿元,增加8.36%。主要期限利率小幅下行,其中,隔夜收于3.00%,与上一交易日持平,7天收于3.89%,较前一交易日上涨9bp;中期方面,14天收于4.60%,与上一交易日持平;长期方面,1个月收于4.40%,较前一交易日上涨10bp。3个月收于4.70%,较前一交易日上涨4bp。

【财经资讯】

4月24日,央行进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日无到期资金,净投放300亿,连续五日净投放。

【市场观察】

今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌43.62点或(-1.37%)至3129.53点,深证成指下跌222.46点或(-2.16%)至10091.89点,创业板指下跌29.10点或(-1.58%)至1809.91点。

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价报6.8673,调升150个基点。4月21日CFETS人民币汇率指数为92.98,按周跌0.20。

【技术分析】

技术上,TF1706大幅下跌,截止收盘日K线收于10日和20日线下方,目前5日和10日线向下,已经下穿20日线,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始收窄,MACD指标动能绿柱扩大,DIFF线和DEA线继续回落,KDJ指标已位于超卖位置,从技术形态分析,TF1706下方有一定支撑。T1706全天走势与TF1706相似,且弱于后者。

【操作建议】

悲观情绪浓重,期债或延续弱势调整。TF1706支撑位97.845元,压力位98.435元;TF1706支撑位95.105元,压力位95.675元。周一,银行委外大额赎回事件继续发酵升温,国债期货继续大幅调整,逼近前期低点,10年期国债新券收益率达到3.5%。近期接连出台的监管政策使得债券市场悲观情绪浓重,国债期货连续调整,我们认为调整态势或延续,国债期货大概率继续保持弱势,但也无需过分看空,监管机构的政策一定会在去杠杆和防风险之间进行平衡,不会允许风险事件集中爆发,包括委外赎回事件,相信会给予一定的过渡期进行消化。

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