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北向资金成交额加大 融资融券交易量上升
2021-9-7 10:04:51 作者:jincvip  次阅读 分享到:

A股已经连续33个交易日成交额破万亿,巨幅换手的背后,主要是几股力量在推动:公募基金调仓;北向资金成交额加大;融资融券交易量上升;量化私募的中高频交易活跃。其中量化私募对成交量的贡献受到了市场的广泛关注。我们发现量化私募的中高频交易确实显著提升了A股的成交额水平,目前量化私募的策略同质化情况比较严重,一定程度上增加了市场的脆弱性,但整体影响并没有那么大。 截止上周五(9月3日),A股已经连续33个交易日成交额破万亿,巨量换手的背后,主要是几股力量在推动:

一是公募基金调仓:消费医药的持续弱势导致资金流出,成长和周期板块中景气度较高的赛道的估值和拥挤度处在高位,防御型配置资金开始青睐性价比较高的金融、基建和公用事业。

二是北向资金成交额上升:9月第1周,北向资金的成交额创下年内新高,周度累积成交额达到8342.16亿,占到全市场的交易额的11%。

三是融资融券交易量上升:融资融券交易额较5月的低点3000-4000亿回升至近期的6000-7000亿;9月第1周,融资融券交易额达到7135.73亿,占全市场成交额的9.2%。

四是量化私募的中高频交易活跃:量化私募目前的产品规模已经破万亿,8月量化私募新发行数量高,其中还有很多是明星爆款。根据私募排排网的不完全统计,超过七成的CTA私募规模不超过10亿,量化私募大多数还是以股票策略为主,存续产品交易和建仓对两市的成交额都有无法忽略的贡献。

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