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商业银行流动性管理拟引入新指标
作者:yuqiong 更新时间:2017-12-7 7:52:06 点击数:
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银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率等三个量化指标,进一步加强我国银行业流动性风险管理。

银监会相关负责人表示,银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2014年,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(下称《流动性办法(试行)》)。该试行办法自2014年3月实施以来,对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月,根据商业银行法修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

该负责人介绍,近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

新引入三个量化指标后,流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率五大指标。

据介绍,净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。

优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示,此次修订体现了银行流动性监管在三方面的完善:第一,适应国际监管规则的变化,引入最新指标。第二,补充了有效的中小银行流动性监管指标。第三,针对中国银行业在实践中存在的期限错配风险进行了规则制定。

此次修订会对银行产生什么影响?曾刚认为,今年银行去杠杆已经取得重要成效,存量风险基本化解,在这个时点作出规则的完善,实际上是为了把短期治理的效果进行巩固。这也是为长期的制度完善做准备。

交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊认为,由于设置了过渡期,此次修订短期内对银行的影响有限。长期来看,政策的变化对中小银行的流动性管理影响更大。

修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期,分别为2018年底和2019年底。同时给资产规模初次突破2000亿元的银行一定缓冲期,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。

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